HesapHanem

Calmari suhtarvu kalkulaator

Mõõda tootlust halvima kahjumi suhtes Calmari suhtarvuga.

Kuidas kasutada

  1. Sisestage oma väärtused ülaltoodud väljadele.
  2. Tulemuse nägemiseks klõpsake "Arvuta".
  3. Tulemuse saatmiseks kasutage nuppu "Jaga".

Selle kalkulaatori kohta

Calmari suhtarv mõõdab riskiga korrigeeritud tulemuslikkust, jagades portfelli aastase tootluse tema maksimaalse languse — vaatlusperioodi (tüüpiliselt viimase 3 aasta) jooksul suurima tipust põhjani väärtuse languse — kaudu. Calmari suhtarv 2 tähendab, et strateegia teenis aastases tootluses kaks korda rohkem kui tema halvim ajalooline kahjum; kõrgem on parem, ja erinevalt Sharpe'i suhtarvust keskendub see puhtalt halvimale kahjumile, mida investorid tegelikult kogesid, mitte üldisele volatiilsusele. Vaikimisi kasutab see tööriist Terry Youngi algset toortootlusel põhinevat kuju (riskivaba määr 0); mõned allikad, näiteks CFI, lahutavad tootlusest esmalt riskivaba määra, nii et sisesta riskivaba määr, et saada see lisatootlusel põhinev variant.

Suhtarvu töötas välja Terry W. Young toorainefutuuride kauplemisnõustajate (CTA) hindamiseks, ja see on nüüd laialt kasutusel riskifondides, juhitud futuurifondides ja süsteemsetes kauplemisstrateegiates, kus suured langused on suurem praktiline mure kui igapäevane kõikuvus. Fondihaldurid ja -jaotajad kasutavad seda strateegiate võrdlemiseks "tootlus valu ühiku kohta" põhimõttel ning positsioonide suuruse määramiseks või kapitali suunamiseks fondidesse, kus on parem languse suhtes korrigeeritud tulemuslikkus.

Kas see oli kasulik?

Saate valida kuni 3 reaktsiooni.

Kommentaarid

  • Ole esimene, kes kommenteerib.

Populaarsed kalkulaatorid

Laenukalkulaator

Kuumakse, intress kokku ja täielik maksegraafik.

Protsendi kalkulaator

Protsendi muutus, protsent millestki ja suhtarvutused.

Allahindluse kalkulaator

Arvuta lõpphind, sääst ja allahindluse summa.

KMI kalkulaator

Kehamassiindeks pikkusest ja kaalust (meetriline või imperiaalne).

Vanusekalkulaator

Arvuta täpne vanus aastates, kuudes ja päevades sünnikuupäeva järgi.

Liitintressi kalkulaator

Arvuta lõppsumma ja teenitud intress liitintressiga.

Kõik kalkulaatorid