HesapHanem

Sortino suhtarvu kalkulaator

Mõõda riskiga korrigeeritud tulu üksnes langusvolatiilsuse põhjal.

Kuidas kasutada

  1. Sisestage oma väärtused ülaltoodud väljadele.
  2. Tulemuse nägemiseks klõpsake "Arvuta".
  3. Tulemuse saatmiseks kasutage nuppu "Jaga".

Selle kalkulaatori kohta

Sortino suhtarv mõõdab riskiga korrigeeritud tootlust samamoodi kui Sharpe'i suhtarv, aga see karistab üksnes langusvolatiilsuse eest — standardhälve tootlustest, mis jäävad alla valitud sihtväärtuse (tihti riskivaba määr või null). See arvutatakse kui (portfelli tootlus − sihttootlus) ÷ langushälve. Kuna tõusu suunas kõikumist ei käsitleta "riskina", saab strateegia, millel on suured võidud ja väikesed kaod, Sortino suhtarvult palju paremaid tulemusi kui Sharpe'i suhtarvult, mis karistab kõiki kõikumisi ühtmoodi.

Portfellihaldurid, riskifondid ja kvantanalüütikud kasutavad Sortino suhtarvu, et hinnata strateegiaid, kus tõusu suunas hajuvus on soovitav — levinud näited on optsioonide müük, trendijälgimine või asümmeetrilise väljamaksega strateegiad. Sisesta portfelli keskmine tootlus, siht- või minimaalselt vastuvõetav tootlus ja langushälve, et saada suhtarv; kõrgem Sortino suhtarv tähendab paremat tootlust kahjuliku (üksnes langussuunalise) riski ühiku kohta.

Kas see oli kasulik?

Saate valida kuni 3 reaktsiooni.

Kommentaarid

  • Ole esimene, kes kommenteerib.

Populaarsed kalkulaatorid

Laenukalkulaator

Kuumakse, intress kokku ja täielik maksegraafik.

Protsendi kalkulaator

Protsendi muutus, protsent millestki ja suhtarvutused.

Allahindluse kalkulaator

Arvuta lõpphind, sääst ja allahindluse summa.

KMI kalkulaator

Kehamassiindeks pikkusest ja kaalust (meetriline või imperiaalne).

Vanusekalkulaator

Arvuta täpne vanus aastates, kuudes ja päevades sünnikuupäeva järgi.

Liitintressi kalkulaator

Arvuta lõppsumma ja teenitud intress liitintressiga.

Kõik kalkulaatorid