Sortino अनुपात कैलकुलेटर

इस कैलकुलेटर के बारे में

Sortino अनुपात जोखिम-समायोजित प्रतिफल को उस तरह मापता है जैसे Sharpe अनुपात मापता है, परंतु यह केवल डाउनसाइड अस्थिरता को दंडित करता है — उन प्रतिफलों का मानक विचलन जो किसी चुने गए लक्ष्य (प्रायः जोखिम-मुक्त दर या शून्य) से नीचे गिरते हैं। इसकी गणना (पोर्टफोलियो प्रतिफल − लक्ष्य प्रतिफल) ÷ डाउनसाइड विचलन के रूप में की जाती है। क्योंकि ऊपर की ओर के उतार-चढ़ाव को "जोखिम" नहीं माना जाता, बड़े लाभ और छोटी हानि वाली कोई रणनीति Sortino अनुपात पर Sharpe अनुपात की तुलना में कहीं बेहतर स्कोर करती है, जो सभी अस्थिरता को समान रूप से दंडित करता है।

पोर्टफोलियो प्रबंधक, हेज फंड, और मात्रात्मक विश्लेषक Sortino अनुपात का उपयोग उन रणनीतियों का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं जहाँ ऊपर की ओर का प्रसरण वांछनीय होता है — ऑप्शन-सेलिंग, ट्रेंड-फॉलोइंग, या असममित-पेऑफ रणनीतियाँ सामान्य उदाहरण हैं। अनुपात पाने के लिए पोर्टफोलियो का औसत प्रतिफल, लक्ष्य/न्यूनतम स्वीकार्य प्रतिफल, और डाउनसाइड विचलन दर्ज करें; उच्च Sortino अनुपात का अर्थ है हानिकारक (केवल-डाउनसाइड) जोखिम की प्रति इकाई बेहतर प्रतिफल।