Sharpe अनुपात कैलकुलेटर

इस कैलकुलेटर के बारे में

यह कैलकुलेटर नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम शार्प द्वारा विकसित Sharpe अनुपात ज्ञात करता है: (Rp − Rf) / σp, जिसमें Rp पोर्टफोलियो का प्रतिफल है, Rf जोखिम-मुक्त दर है (सामान्यतः ट्रेज़री बिल यील्ड), और σp पोर्टफोलियो के अतिरिक्त प्रतिफल का मानक विचलन है। यह दर्शाता है कि कोई निवेश लिए गए प्रति इकाई अस्थिरता जोखिम पर कितना अतिरिक्त प्रतिफल देता है।

पोर्टफोलियो प्रबंधक, वित्तीय विश्लेषक, और व्यक्तिगत निवेशक इसका उपयोग निवेशों या फंडों की जोखिम-समायोजित आधार पर तुलना करने के लिए करते हैं — उच्च Sharpe अनुपात का अर्थ है लिए गए जोखिम के बदले बेहतर प्रतिफल, जो तब उपयोगी है जब कोई उच्च-प्रतिफल फंड उच्च-अस्थिरता वाला भी हो। अनुपात पाने के लिए पोर्टफोलियो प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, और मानक विचलन दर्ज करें।