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Sharpe-Ratio-Rechner

Messen Sie die risikobereinigte Rendite mit der Sharpe-Ratio.

So funktioniert's

  1. Geben Sie Ihre Werte in die Felder oben ein.
  2. Klicken Sie auf "Berechnen", um das Ergebnis zu sehen.
  3. Nutzen Sie "Teilen", um Ihr Ergebnis zu senden.

Über diesen Rechner

Dieser Rechner ermittelt die Sharpe-Ratio, entwickelt vom Nobelpreisträger William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, wobei Rp die Rendite des Portfolios ist, Rf der risikofreie Zinssatz (typischerweise die Rendite einer Schatzwechsel) und σp die Standardabweichung der Überschussrenditen des Portfolios. Sie gibt an, wie viel zusätzliche Rendite eine Anlage pro Einheit des eingegangenen Volatilitätsrisikos liefert.

Portfoliomanager, Finanzanalysten und private Anleger nutzen sie, um Anlagen oder Fonds risikobereinigt zu vergleichen — eine höhere Sharpe-Ratio bedeutet eine bessere Rendite für das eingegangene Risiko, was nützlich ist, wenn ein Fonds mit hoher Rendite auch hohe Volatilität aufweist. Geben Sie Portfoliorendite, risikofreien Zinssatz und Standardabweichung ein, um die Kennzahl zu erhalten.

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