מחשבון יחס Sharpe

אודות מחשבון זה

מחשבון זה מוצא את יחס Sharpe, שפותח על ידי חתן פרס נובל William Sharpe: (Rp − Rf) / σp, כאשר Rp היא תשואת התיק, Rf הוא הריבית חסרת הסיכון (בדרך כלל תשואת אגרות חוב קצרות מועד של האוצר האמריקאי), ו-σp הוא סטיית התקן של התשואות העודפות של התיק. הוא מבטא כמה תשואה נוספת השקעה מניבה על כל יחידת סיכון תנודתיות שנלקחה.

מנהלי תיקים, אנליסטים פיננסיים ומשקיעים פרטיים משתמשים בו להשוות השקעות או קרנות על בסיס מתואם סיכון — יחס Sharpe גבוה יותר אומר תשואה טובה יותר לסיכון שנלקח, מה ששימושי כאשר קרן בתשואה גבוהה היא גם בתנודתיות גבוהה. הזינו את תשואת התיק, הריבית חסרת הסיכון וסטיית התקן כדי לקבל את היחס.