HesapHanem

シャープレシオ計算機

シャープレシオでリスク調整後リターンを測定します。

使い方

  1. 上のフィールドに値を入力します。
  2. 「計算」を押すと結果がすぐに表示されます。
  3. 「共有」ボタンで結果へのリンクをコピーできます。

この計算ツールについて

この計算ツールは、ノーベル賞受賞者ウィリアム・シャープが考案したシャープレシオを求めます：(Rp − Rf) / σp。Rpはポートフォリオのリターン、Rfはリスクフリーレート（通常は短期国債の利回り）、σpはポートフォリオの超過リターンの標準偏差です。これは、取ったボラティリティリスクの単位当たり、どれだけ余分なリターンを投資がもたらすかを表します。

ポートフォリオマネージャー、金融アナリスト、個人投資家は、これを使ってリスク調整後の基準で投資やファンドを比較します。シャープレシオが高いほど、取ったリスクに対するリターンが良いことを意味し、高リターンのファンドが同時に高ボラティリティである場合に特に役立ちます。ポートフォリオのリターン、リスクフリーレート、標準偏差を入力すると、レシオが得られます。

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