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Calculateur du ratio de Sharpe

Mesurez le rendement ajusté au risque avec le ratio de Sharpe.

Comment l'utiliser

  1. Saisissez vos valeurs dans les champs ci-dessus.
  2. Appuyez sur Calculer pour voir votre résultat instantanément.
  3. Utilisez le bouton Partager pour copier un lien vers votre résultat.

À propos de ce calculateur

Ce calculateur détermine le ratio de Sharpe, mis au point par le lauréat du prix Nobel William Sharpe : (Rp − Rf) / σp, où Rp est le rendement du portefeuille, Rf est le taux sans risque (généralement le rendement d'un bon du Trésor) et σp est l'écart type des rendements excédentaires du portefeuille. Il exprime le rendement supplémentaire qu'un investissement procure par unité de risque de volatilité pris.

Les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les investisseurs particuliers l'utilisent pour comparer des investissements ou des fonds sur une base ajustée au risque — un ratio de Sharpe plus élevé signifie un meilleur rendement pour le risque pris, ce qui est utile lorsqu'un fonds à haut rendement est également très volatil. Entrez le rendement du portefeuille, le taux sans risque et l'écart type pour obtenir le ratio.

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