HesapHanem

Калькулятор коефіцієнта Sortino

Виміряйте дохідність з поправкою на ризик, використовуючи лише волатильність падіння.

Як користуватися

  1. Введіть свої значення в поля вище.
  2. Натисніть «Обчислити», щоб одразу побачити результат.
  3. Скористайтеся кнопкою «Поділитися», щоб скопіювати посилання на результат.

Про цей калькулятор

Коефіцієнт Sortino вимірює дохідність з урахуванням ризику так само, як і коефіцієнт Sharpe, але враховує лише низхідну волатильність — стандартне відхилення дохідностей, що опускаються нижче обраного цільового рівня (часто безризикової ставки або нуля). Він обчислюється як (дохідність портфеля − цільова дохідність) ÷ низхідне відхилення. Оскільки зростання ціни не вважається «ризиком», стратегія з великими прибутками й невеликими збитками отримує значно вищий коефіцієнт Sortino, ніж коефіцієнт Sharpe, який однаково карає за будь-яку волатильність.

Керівники портфелів, хедж-фонди та квантитативні аналітики використовують коефіцієнт Sortino для оцінки стратегій, де зростання дохідності є бажаним, — типові приклади це продаж опціонів, трендові стратегії чи стратегії з асиметричною виплатою. Введіть середню дохідність портфеля, цільову/мінімально прийнятну дохідність і низхідне відхилення, щоб отримати коефіцієнт; вищий коефіцієнт Sortino означає кращу дохідність на одиницю шкідливого (лише низхідного) ризику.

Чи була ця сторінка корисною?

Можна вибрати до 3 реакцій.

Коментарі

  • Залиште перший коментар.

Популярні калькулятори

Кредитний калькулятор

Щомісячний платіж, загальні відсотки та повний графік погашення.

Калькулятор відсотків

Відсоткова зміна, відсоток від і обчислення співвідношень.

Калькулятор знижки

Розрахуйте кінцеву ціну, заощадження та суму знижки.

Калькулятор ІМТ

Індекс маси тіла за зростом і вагою (метрична або імперська система).

Калькулятор віку

Розрахуйте точний вік у роках, місяцях і днях за датою народження.

Калькулятор складних відсотків

Розрахуйте кінцеву суму і нараховані відсотки з капіталізацією.

Усі калькулятори