HesapHanem

Kalkulator wskaźnika Sortino

Zmierz zwrot skorygowany o ryzyko, używając tylko zmienności spadkowej.

Jak korzystać

  1. Wprowadź potrzebne wartości w polach.
  2. Kliknij „Oblicz”, aby zobaczyć wynik.
  3. Skopiuj lub udostępnij wynik przyciskiem „Udostępnij”.

O tym kalkulatorze

Wskaźnik Sortino mierzy zwrot skorygowany o ryzyko podobnie jak wskaźnik Sharpe'a, ale penalizuje tylko zmienność w dół — odchylenie standardowe zwrotów, które spadają poniżej wybranego celu (często stopy wolnej od ryzyka lub zera). Wyznacza się go jako (zwrot portfela − zwrot docelowy) ÷ odchylenie w dół. Ponieważ wahania w górę nie są traktowane jako "ryzyko", strategia z dużymi zyskami i małymi stratami uzyskuje znacznie lepszy wynik we wskaźniku Sortino niż we wskaźniku Sharpe'a, który karze całą zmienność jednakowo.

Zarządzający portfelami, fundusze hedgingowe i analitycy kwantytatywni wykorzystują wskaźnik Sortino do oceny strategii, w których zmienność w górę jest pożądana — typowymi przykładami są wystawianie opcji, podążanie za trendem czy strategie o asymetrycznej wypłacie. Podaj średni zwrot portfela, docelowy/minimalny akceptowalny zwrot oraz odchylenie w dół, aby otrzymać wskaźnik; wyższy wskaźnik Sortino oznacza lepszy zwrot na jednostkę szkodliwego (tylko w dół) ryzyka.

Czy ta strona była pomocna?

Możesz wybrać maksymalnie 3 reakcje.

Komentarze

  • Dodaj pierwszy komentarz.

Popularne kalkulatory

Kalkulator kredytu

Miesięczna rata, całkowite odsetki i pełny harmonogram spłaty.

Kalkulator procentów

Zmiana procentowa, procent z wartości i obliczenia proporcji.

Kalkulator rabatu

Oblicz cenę końcową, oszczędności i kwotę rabatu.

Kalkulator BMI

Wskaźnik masy ciała na podstawie wzrostu i wagi (metryczny lub imperialny).

Kalkulator wieku

Oblicz dokładny wiek w latach, miesiącach i dniach na podstawie daty urodzenia.

Kalkulator procentu składanego

Oblicz kwotę końcową i zarobione odsetki z kapitalizacją.

Wszystkie kalkulatory