HesapHanem

Sortino ratio-kalkulator

Mål risikojustert avkastning med kun nedsidevolatilitet.

Slik bruker du den

  1. Skriv inn de nødvendige verdiene i feltene.
  2. Klikk på «Beregn» for å se resultatet.
  3. Kopier eller del resultatet med «Del»-knappen.

Om denne kalkulatoren

Sortino ratio måler risikojustert avkastning på samme måte som Sharpe ratio, men den straffer bare nedsidevolatilitet — standardavviket til avkastninger som faller under et valgt mål (ofte den risikofrie renten eller null). Den beregnes som (porteføljens avkastning − målavkastning) ÷ nedsideavvik. Fordi oppsidesvingninger ikke behandles som «risiko», scorer en strategi med store gevinster og små tap langt bedre på Sortino ratio enn på Sharpe ratio, som straffer all volatilitet likt.

Porteføljeforvaltere, hedgefond og kvantitative analytikere bruker Sortino ratio til å evaluere strategier der oppsidevarians er ønskelig — opsjonssalg, trendfølging eller strategier med asymmetrisk utbetaling er vanlige eksempler. Skriv inn porteføljens gjennomsnittlige avkastning, mål-/minimumsavkastningen, og nedsideavviket for å få forholdstallet; et høyere Sortino ratio betyr bedre avkastning per enhet skadelig (kun nedside-) risiko.

Var dette nyttig?

Du kan velge opptil 3 reaksjoner.

Kommentarer

  • Bli den første til å kommentere.

Populære kalkulatorer

Lånkalkulator

Månedlig betaling, totale renter og fullstendig nedbetalingsplan.

Prosentkalkulator

Prosentvis endring, prosent av og forholdsberegninger.

Rabattkalkulator

Beregn sluttpris, besparelse og rabattbeløp.

BMI-kalkulator

Kroppsmasseindeks fra høyde og vekt (metrisk eller imperial).

Alderskalkulator

Beregn din nøyaktige alder i år, måneder og dager fra en fødselsdato.

Rentes rente-kalkulator

Beregn sluttbeløp og opptjent rente med rentes rente.

Alle kalkulatorer