HesapHanem

Kalkulačka Sortino pomeru

Zmerajte rizikovo upravený výnos len pomocou volatility poklesu.

Ako používať

  1. Zadajte potrebné hodnoty do polí.
  2. Kliknite na „Vypočítať“ a zobrazí sa výsledok.
  3. Skopírujte alebo zdieľajte výsledok tlačidlom „Zdieľať“.

O tejto kalkulačke

Sortino pomer meria rizikovo upravený výnos podobne ako Sharpeho pomer, ale postihuje len volatilitu poklesu — smerodajnú odchýlku výnosov, ktoré klesnú pod zvolený cieľ (často bezrizikovú sadzbu alebo nulu). Počíta sa ako (výnos portfólia − cieľový výnos) ÷ odchýlka poklesu. Keďže pohyby nahor sa nepovažujú za „riziko“, stratégia s veľkými ziskami a malými stratami dosahuje na Sortino pomere oveľa lepší výsledok než na Sharpeho pomere, ktorý postihuje všetku volatilitu rovnako.

Portfólioví manažéri, hedžové fondy a kvantitatívni analytici používajú Sortino pomer na hodnotenie stratégií, pri ktorých je rast nad cieľom žiaduci — bežnými príkladmi sú predaj opcií, trendové stratégie alebo stratégie s asymetrickou výplatou. Zadajte priemerný výnos portfólia, cieľový/minimálny akceptovateľný výnos a odchýlku poklesu a získate pomer; vyšší Sortino pomer znamená lepší výnos na jednotku škodlivého (len negatívneho) rizika.

Bola táto stránka užitočná?

Môžete vybrať až 3 reakcie.

Komentáre

  • Pridajte prvý komentár.

Populárne kalkulačky

Kalkulačka úveru

Vypočítajte mesačné splátky úveru, celkový úrok a celú sumu na splatenie.

Kalkulačka percent

Vypočítajte percentá, percentuálnu zmenu a koľko percent tvorí jedno číslo z druhého.

Kalkulačka zľavy

Vypočítajte konečnú cenu po percentuálnej zľave a zistite, koľko ušetríte.

Kalkulačka BMI

Vypočítajte si index telesnej hmotnosti (BMI) z výšky a hmotnosti a zistite svoju kategóriu.

Kalkulačka veku

Vypočítajte svoj presný vek v rokoch, mesiacoch a dňoch z dátumu narodenia.

Kalkulačka zloženého úročenia

Zistite, ako vaše úspory rastú vďaka zloženému úročeniu a pravidelným vkladom.

Všetky kalkulačky