Sortino-ს კოეფიციენტის კალკულატორი

ამ კალკულატორის შესახებ

Sortino-ს კოეფიციენტი ზომავს რისკზე მორგებულ უკუგებას Sharpe-ის კოეფიციენტის მსგავსად, მაგრამ ის მხოლოდ დაცემის ვოლატილობას სჯის — უკუგებების სტანდარტულ გადახრას, რომელიც ჩამოდის არჩეული სამიზნეზე დაბლა (ხშირად უსარისკო განაკვეთი ან ნული). ის გამოითვლება ფორმულით (პორტფელის უკუგება − სამიზნე უკუგება) ÷ დაცემის გადახრა. რადგან აღმასვლის რხევები "რისკად" არ ითვლება, სტრატეგია დიდი მოგებითა და მცირე ზარალით Sortino-ს კოეფიციენტზე ბევრად უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ვიდრე Sharpe-ის კოეფიციენტზე, რომელიც ყველა ვოლატილობას ერთნაირად სჯის.

პორტფელის მმართველები, ჰეჯ-ფონდები და კვანტური ანალიტიკოსები Sortino-ს კოეფიციენტს იყენებენ ისეთი სტრატეგიების შესაფასებლად, სადაც აღმასვლის ცვალებადობა სასურველია — ოფციონების გაყიდვა, ტრენდის მიმდევრობა ან ასიმეტრიული გასასვლელის სტრატეგიები გავრცელებული მაგალითებია. შეიყვანეთ პორტფელის საშუალო უკუგება, სამიზნე/მინიმალურად მისაღები უკუგება და დაცემის გადახრა, რომ მიიღოთ კოეფიციენტი; უფრო მაღალი Sortino-ს კოეფიციენტი ნიშნავს უკეთეს უკუგებას საზიანო (მხოლოდ დაცემის) რისკის ერთეულზე.