卡玛比率计算器
用卡玛比率衡量收益相对于最坏损失的表现。
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关于此计算器
卡玛比率通过将投资组合的年化收益率除以其最大回撤来衡量风险调整后的业绩，最大回撤是指衡量期内（通常为最近 3 年）价值从峰值到谷底的最大跌幅。卡玛比率为 2，意味着该策略的年化收益是其历史最糟糕亏损的两倍；比率越高越好，而且与夏普比率不同，它只关注投资者实际经历的最坏情况下的亏损，而不是整体波动率。默认情况下，本工具采用 Terry Young 最初的原始收益率形式（无风险利率为 0）；一些参考资料（如 CFI）会先从收益率中减去无风险利率，因此输入无风险利率即可得到这种超额收益率变体。
该比率由 Terry W. Young 为评估商品交易顾问（CTA）而提出，如今广泛用于对冲基金、管理期货基金和系统化交易策略，在这些领域，大幅回撤比日常的方差更令人担忧。基金经理和资产配置者用它按“每单位痛苦换来的收益”来比较各种策略，并据此确定仓位规模，或把资金配置给经回撤调整后业绩记录更好的基金。
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