Put-Call paritātes kalkulators

Par šo kalkulatoru

Put-call paritāte ir bezarbitrāžas identitāte, kas saista Eiropas call un put opciju cenas ar vienu un to pašu izpildes cenu un termiņu uz vienu un to pašu pamatlīdzekli: C − P = S − K·e^(−rt), kur S ir spot cena, K — izpildes cena, r — bezriska likme un t — laiks līdz termiņam. Pārkārtojot, netiešā put cena ir P = C − S + K·e^(−rt).

Ja šī sakarība tirgū nepastāv, arbitrāžas veicējs var nofiksēt bezriska peļņu, vienlaikus tirgojot opciju, tās pretpusi un pamatlīdzekli — tāpēc paritāte likvīdos opciju tirgos izpildās stingri. Tirgotāji to izmanto, lai pārbaudītu opciju cenas nepareizas cenas noteikšanas gadījumos un veidotu sintētiskas pozīcijas (piemēram, sintētisku garo call no put un akcijām).