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Calculateur de parité put-call

Saisissez le prix du call, le spot, le strike, le taux et le temps jusqu'à l'échéance pour obtenir le prix implicite du put.

Comment l'utiliser

  1. Saisissez vos valeurs dans les champs ci-dessus.
  2. Appuyez sur Calculer pour voir votre résultat instantanément.
  3. Utilisez le bouton Partager pour copier un lien vers votre résultat.

À propos de ce calculateur

La parité put-call est une identité d'absence d'arbitrage reliant les prix d'un call et d'un put européens de même prix d'exercice et de même échéance sur le même sous-jacent : C − P = S − K·e^(−rt), où S est le prix spot, K le prix d'exercice, r le taux sans risque et t le temps jusqu'à l'échéance. Réécrit, le prix implicite du put est P = C − S + K·e^(−rt).

Si la relation ne se vérifie pas sur le marché, un arbitragiste peut verrouiller un profit sans risque en négociant simultanément l'option, sa contrepartie et le sous-jacent — ce qui explique pourquoi la parité tient de près sur les marchés d'options liquides. Les traders l'utilisent pour repérer les options mal valorisées et pour construire des positions synthétiques (par exemple, un call long synthétique à partir d'un put plus l'action).

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