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Put-Call-Parität-Rechner

Geben Sie Call-Preis, Spot, Strike, Zins und Restlaufzeit ein, um den impliziten Put-Preis zu erhalten.

So funktioniert's

  1. Geben Sie Ihre Werte in die Felder oben ein.
  2. Klicken Sie auf "Berechnen", um das Ergebnis zu sehen.
  3. Nutzen Sie "Teilen", um Ihr Ergebnis zu senden.

Über diesen Rechner

Die Put-Call-Parität ist eine Arbitragefreiheitsidentität, die die Preise einer europäischen Call- und Put-Option mit gleichem Basispreis und gleicher Laufzeit auf denselben Basiswert verbindet: C − P = S − K·e^(−rt), wobei S der Kassakurs, K der Basispreis, r der risikofreie Zinssatz und t die Restlaufzeit ist. Umgestellt ergibt sich der implizite Put-Preis P = C − S + K·e^(−rt).

Gilt die Beziehung am Markt nicht, kann ein Arbitrageur einen risikolosen Gewinn sichern, indem er gleichzeitig die Option, ihr Gegenstück und den Basiswert handelt – weshalb die Parität an liquiden Optionsmärkten sehr genau gilt. Händler nutzen sie, um Optionspreise auf Fehlbewertungen zu prüfen und um synthetische Positionen aufzubauen (z. B. einen synthetischen Long Call aus einem Put plus Aktie).

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