Kalkulator Put-Call Parity

Tentang kalkulator ini

Put-call parity adalah identitas bebas arbitrase yang menghubungkan harga call dan put Eropa dengan harga strike dan tanggal jatuh tempo yang sama pada aset dasar yang sama: C − P = S − K·e^(−rt), di mana S adalah harga spot, K harga strike, r suku bunga bebas risiko, dan t waktu hingga jatuh tempo. Jika disusun ulang, harga put tersirat adalah P = C − S + K·e^(−rt).

Jika hubungan ini tidak berlaku di pasar, seorang arbitrase dapat mengunci keuntungan bebas risiko dengan memperdagangkan opsi, pasangannya, dan aset dasarnya secara bersamaan — itulah sebabnya paritas ini berlaku ketat di pasar opsi yang likuid. Pedagang memakainya untuk memeriksa harga opsi yang salah harga dan untuk membangun posisi sintetis (misalnya, posisi long call sintetis dari put ditambah saham).