HesapHanem

Ẹ̀rọ Ìṣirò Put-Call Parity

Tẹ iye call, spot, strike, ìdíyelé àti àkókò sí ìparí láti rí iye put tó fojú sí.

Bí a ṣe ń lò ó

  1. Tẹ àwọn iye rẹ sínú àwọn ààyè lókè.
  2. Tẹ Ṣírò láti rí àbájáde rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
  3. Lo bọ́tìnnì Pín láti daakọ ọ̀nà-asopọ̀ sí àbájáde rẹ.

Nípa ẹ̀rọ ìṣirò yìí

Put-call parity jẹ́ ìdánimọ̀ ti kò-sí-arbitrage tí ó so àwọn iye ti call àti put European pọ̀ pẹ̀lú strike àti ìparí kan náà lórí àkóónú kan náà: C − P = S − K·e^(−rt), níbi tí S jẹ́ iye spot, K jẹ́ strike, r jẹ́ ìwọ̀n aláìní-ewu, àti t jẹ́ àkókò sí ìparí. Nígbà tí a bá tún un ṣètò, iye put tí a mọ̀ lábẹ́lẹ̀ jẹ́ P = C − S + K·e^(−rt).

Bí àjọṣe náà kò bá dúró lórí ọjà, arbitrageur lè fi èrè aláìní-ewu sílẹ̀ nípa ṣíṣe òwò option náà, ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ àti àkóónú papọ̀ ní àkókò kan náà — ìdí nìyí tí parity fi dúró ṣinṣin nínú àwọn ọjà option tí ó ní owó yíyára. Àwọn oníṣòwò ń lò ó láti ṣàyẹ̀wò iye option fún àṣìṣe ìdíyelé àti láti kọ́ àwọn ipò àfarawé (bíi call gígùn àfarawé láti put pẹ̀lú ìpín).

Ṣé èyí wúlò fún ọ?

O le yan to àwọn ìhùwàsí 3.

Àwọn àsọyé

  • Jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ láti sọ èrò rẹ.

Awọn ẹ̀rọ-ìṣirò tó gbajúmọ̀

Ẹrọ ìṣirò awin

Ìsanwó oṣù, àpapọ̀ èlé àti àtòjọ ìsanwó kíkún.

Ẹrọ ìṣirò ìdá-ọgọ́rùn-ún

Ìyípadà ìdá-ọgọ́rùn-ún, ìdá-ọgọ́rùn-ún ti, àti àwọn ìṣirò ìpín.

Ẹrọ ìṣirò ẹ̀dínwó

Ṣírò iye ìkẹyìn, owó tí a fipamọ́, àti iye ẹ̀dínwó.

Ẹrọ ìṣirò BMI

Àtọ́ka ìwọ̀n ara láti inú gíga àti ìwọ̀n (metric tàbí imperial).

Ẹrọ ìṣirò ọjọ́-orí

Ṣírò ọjọ́-orí rẹ pàtó ní ọdún, oṣù àti ọjọ́ láti inú ọjọ́ ìbí.

Ẹrọ ìṣirò èlé àpapọ̀

Ṣírò iye ìkẹyìn àti èlé tí a jẹ pẹ̀lú àpapọ̀.

Gbogbo Àwọn Ẹ̀rọ Ìṣirò