Put-Call паритетинин калькулятору

Бул калькулятор жөнүндө

Put-call паритети — бир эле базалык активде бирдей страйк жана мөөнөттөгү европалык колл менен путтун баасын байланыштырган арбитражсыз теңдик: C − P = S − K·e^(−rt), мында S — спот баасы, K — страйк, r — тобокелсиз чен, ал эми t — мөөнөткө чейинки убакыт. Кайра жазылганда болжолдонгон put баасы P = C − S + K·e^(−rt) болот.

Эгер бул катыш рынокто аткарылбаса, арбитражчы опционду, анын жупту жана базалык активди бир убакта соодалоо менен тобокелсиз пайданы беките алат — ошондуктан паритет ликвиддүү опцион рынокторунда тыкыс аткарылат. Трейдерлер аны опцион баасынын туура эмес коюлушун текшерүү үчүн жана синтетикалык позицияларды түзүү үчүн колдонушат (мисалы, путтан плюс акциядан синтетикалык узун колл).