Калькулятор паритета пут-колл

Об этом калькуляторе

Паритет пут-колл — безарбитражное тождество, связывающее цены европейского колл- и пут-опционов с одинаковыми страйком и сроком исполнения на один и тот же базовый актив: C − P = S − K·e^(−rt), где S — спотовая цена, K — страйк, r — безрисковая ставка, а t — время до истечения. В преобразованном виде подразумеваемая цена пут-опциона равна P = C − S + K·e^(−rt).

Если на рынке это соотношение не выполняется, арбитражёр может зафиксировать безрисковую прибыль, одновременно торгуя опционом, его парным опционом и базовым активом, — именно поэтому паритет жёстко выполняется на ликвидных рынках опционов. Трейдеры используют его, чтобы проверять цены опционов на неверную оценку и строить синтетические позиции (например, синтетический длинный колл из пута плюс акции).