Kalkulator Pariti Put-Call

Mengenai kalkulator ini

Pariti put-call ialah identiti tanpa arbitraj yang mengaitkan harga opsyen call dan put Eropah dengan harga laksana dan tarikh luput yang sama ke atas aset dasar yang sama: C − P = S − K·e^(−rt), dengan S ialah harga spot, K harga laksana, r kadar bebas risiko, dan t masa ke tarikh luput. Apabila disusun semula, harga put tersirat ialah P = C − S + K·e^(−rt).

Jika hubungan itu tidak berlaku di pasaran, pengarbitraj boleh mengunci keuntungan bebas risiko dengan berdagang opsyen itu, pasangannya, dan aset dasar secara serentak — itulah sebabnya pariti kekal ketat dalam pasaran opsyen yang cair. Peniaga menggunakannya untuk menyemak harga opsyen bagi salah harga dan untuk membina kedudukan sintetik (cth., call panjang sintetik daripada put ditambah saham).