HesapHanem

R-Katsayısı Hesaplayıcı

Her işlemi dolarla değil R ile ölçün.

Nasıl hesaplanır?

Araç giriş, ilk stop ve çıkış fiyatlarını alır. Hisse başına ilk risk (1R) risk = |giriş − stop| olarak bulunur. Yön stoptan okunur: stop girişin altındaysa işlem uzundur ve kâr = çıkış − giriş, stop girişin üstündeyse işlem kısadır ve kâr = giriş − çıkış olur. Sonuç R = kâr / risk olarak iki ondalıkla, riskle ve hisse başına kârla birlikte gösterilir. Tüm fiyatlar sıfırdan büyük olmalı, stop girişe eşit olmamalıdır. Girişte planladığınız stopu kullanın, sonradan kaydırdığınızı değil; yoksa R ilk riski ölçmez. Masraflar hesaba katılmaz.

Örnek hesaplama

50'den alıp stopu 48'e koyduğunuzu ve 55'ten sattığınızı düşünün. Stop girişin altında olduğundan işlem uzundur. Risk (1R) = 50 − 48 = $2,00 hisse başınadır. Kâr = 55 − 50 = $5,00 hisse başına. R = 5,00 / 2,00 = 2,50. İşlem, hisse adedinden bağımsız olarak riske atılan tutarın iki buçuk katını kazandırdı. 48'den stop olsaydı sonuç −1,00 R olurdu.

Bu örneği dene →

Sık yapılan hatalar

  • Girişten sonra stopu kaydırıp yeni stopu girmek: R ilk stopa göre ölçülmelidir, yoksa zarar eden işlem küçük kayıp gibi görünür.
  • Uzun işlemde stopu girişin üstüne yazmak: araç bunu kısa işlem sayar ve R'nin işareti tersine döner.
  • Stop alanına stop fiyatı (48) yerine risk mesafesini (2) yazmak.
  • Masraf ve kaymayı hesaba katmadan işlemleri R ile kıyaslamak: stopu boşlukla geçen bir çıkış −1R'den büyük zarar verebilir (örneğin −1,50 R).
  • R'yi yüzde getiri sanmak: R riske atılan paranın katıdır, yüzde hareketi göstermez.

Bu hesaplama hakkında

R-katsayısı, bir işlemin kâr veya zararını ham para birimi yerine alınan başlangıç riskinin bir katı olarak ifade eder: hisse başına kârı, giriş fiyatı ile stop-loss fiyatı arasındaki farka ("1R" risk birimi) bölersiniz; başlangıç riskinin iki katını kazanan bir işlem, küçük bir pozisyonda 200 dolar ya da büyük bir pozisyonda 2.000 dolar kazandırmış olmasından bağımsız olarak +2R'lik bir işlemdir. Bu kavram, işlem sistemlerinin beklenen değerini pozisyon büyüklüğünden bağımsız değerlendirmenin bir yolu olarak trading psikoloğu Van Tharp tarafından popülerleştirilmiştir.

Traderlar R-katsayılarını, çok farklı dolar büyüklüklerindeki işlemleri eşit şartlarda karşılaştırmak, bir sistemin beklenti değerini (birçok işlem üzerinden işlem başına kazanılan ortalama R) hesaplamak ve tutarlı risk yönetimi uygulamak için kullanır — çünkü işlem başına sabit bir R riske girecek şekilde pozisyon büyüklüğü belirlemek, enstrümanın fiyatından bağımsız olarak tek bir kaybın felakete dönüşmesini engeller.

Bu faydalı oldu mu?

En fazla 3 tepki seçebilirsiniz.

Yorumlar

  • İlk yorumu siz yazın.

Popüler hesaplayıcılar

Kredi Hesaplama

Aylık taksit, toplam faiz ve ödeme planını hesaplayın.

Yüzde Hesaplama

Yüzde değişim, indirim ve oran hesaplamaları.

İndirim Hesaplama

İndirimli fiyatı, kazancı ve indirim tutarını hesaplayın.

Vücut Kitle Endeksi (VKİ)

Boy ve kiloya göre vücut kitle endeksini hesaplayın.

Yaş Hesaplama

Doğum tarihinden bugüne tam yıl, ay ve gün cinsinden yaşınızı hesaplayın.

Bileşik Faiz Hesaplama

Ana para, faiz oranı ve süreye göre bileşik faizle nihai tutarı hesaplayın.

Tüm Hesaplayıcılar