HesapHanem

Pozisyon Büyüklüğü Risk Hesaplayıcı

Tek bir zarar küçük kalsın diye pozisyonunuzu boyutlandırın

Nasıl hesaplanır?

Stop çalışırsa hesabın ne kadarını kaybetmeyi kabul ettiğinizi siz belirlersiniz. Araç risk tutarı = hesap × risk% / 100 ve birim başına risk = |giriş − stop| değerlerini bulur, ardından adet = risk tutarı / birim başına risk hesaplar. Pozisyon değeri adet × giriş olur. Mutlak fark kullanıldığı için girişin üstündeki bir stop kısa işlem sayılır ve aynı mantıkla boyutlandırılır. Adet iki ondalıkla gösterilir ve tam sayıya yuvarlanmaz; kesirli adet alınamıyorsa kendiniz aşağı yuvarlayın. Risk 0'dan büyük, en çok %100 olmalı, fiyatların hepsi sıfırdan büyük olmalıdır; stop girişe eşitse sonuç verilmez. Kayma, açılış boşluğu ve masraflar hesaba katılmaz.

Örnek hesaplama

Hesap 25.000, risk %1, giriş 48,50, stop 46,20 olsun. Risk tutarı = 25.000 × 0,01 = $250,00. Hisse başına risk = 48,50 − 46,20 = 2,30. Adet = 250 / 2,30 = 108,70 (uygulamada 108 hisse). Pozisyonun değeri 108,70 × 48,50 = $5.271,74 eder, hesabın yaklaşık %21'idir; buna rağmen stop çalışırsa kayıp planlanan $250,00 ile sınırlı kalır.

Bu örneği dene →

Sık yapılan hatalar

  • %1 yerine 0,01 yazmak: alan yüzde cinsindendir, 0,01 yüzde birin yüzde biri anlamına gelir.
  • Stop fiyatı ile stop mesafesini karıştırmak: alan puan farkını değil fiyat seviyesini ister.
  • Adedi yukarı yuvarlamak; stop çalıştığında kayıp seçilen riskten biraz fazla olur.
  • Stopun garantili olduğunu varsaymak: açılış boşluğu ve kayma daha kötü fiyattan doldurabilir, gerçek zarar risk tutarını aşabilir.
  • Pozisyon değerine bakmamak: dar bir stop büyük bir pozisyon çıkarır ve alım gücünüzü ya da teminatınızı aşabilir.

Bu hesaplama hakkında

Risk yüzdesine göre pozisyon büyüklüğü belirleme, stop-loss ne kadar uzakta olursa olsun, her işlemin en kötü senaryodaki zararını hesabın sabit, önceden belirlenmiş bir yüzdesinde tutar. Formül şudur: pozisyon büyüklüğü (adet) = (hesap büyüklüğü × risk yüzdesi) ÷ (giriş fiyatı − zarar durdur fiyatı); böylece daha geniş bir stop otomatik olarak daha küçük bir pozisyona, daha dar bir stop ise daha büyük bir pozisyona yol açar ve işlemler arasında dolar cinsinden risk sabit kalır.

Yatırımcılar bu hesabı kullanır; çünkü pozisyonları stop mesafesini dikkate almadan sabit bir hisse sayısı veya sabit bir dolar tutarına göre boyutlandırmak, geniş stoplu oynak kurulumların yatırımcının hedeflediği risk toleransını sessizce aşmasına yol açabilir. İşlem başına riski standartlaştırmak — genellikle hesap özsermayesinin %1 veya %2'si — tek bir kötü işlemden kaynaklanan hesabı bitiren zararları önlemek için en çok atıfta bulunulan risk yönetimi uygulamalarından biridir.

Bu faydalı oldu mu?

En fazla 3 tepki seçebilirsiniz.

Yorumlar

  • İlk yorumu siz yazın.

Popüler hesaplayıcılar

Kredi Hesaplama

Aylık taksit, toplam faiz ve ödeme planını hesaplayın.

Yüzde Hesaplama

Yüzde değişim, indirim ve oran hesaplamaları.

İndirim Hesaplama

İndirimli fiyatı, kazancı ve indirim tutarını hesaplayın.

Vücut Kitle Endeksi (VKİ)

Boy ve kiloya göre vücut kitle endeksini hesaplayın.

Yaş Hesaplama

Doğum tarihinden bugüne tam yıl, ay ve gün cinsinden yaşınızı hesaplayın.

Bileşik Faiz Hesaplama

Ana para, faiz oranı ve süreye göre bileşik faizle nihai tutarı hesaplayın.

Tüm Hesaplayıcılar