Калькулятор беты

Об этом калькуляторе

Бета (β) измеряет чувствительность акции к движениям рынка в целом и является центральным входным параметром модели оценки капитальных активов (CAPM), которую используют в финансах для оценки ожидаемой доходности акции и стоимости собственного капитала. Этот калькулятор выводит упрощённую однопериодную бету непосредственно из процентного изменения акции относительно процентного изменения рынка за тот же период.

Бета, равная ровно 1, означает, что акция, как правило, движется синхронно с рынком; бета выше 1 означает, что акция усиливает движения рынка (более волатильна, с большим риском и большей потенциальной доходностью), а бета ниже 1 — что она их смягчает (более защитная). Инвесторы и управляющие портфелями используют бету, чтобы оценить, насколько акция добавляет волатильности портфеля в целом, и соответственно определять размер позиций; обратите внимание, что бета, которую публикуют профессионалы, обычно вычисляется регрессией по многим периодам, а не по одной паре доходностей.