Калькулятор бета

Про цей калькулятор

Бета (β) вимірює чутливість акції до загальних коливань ринку і є ключовим вхідним параметром моделі оцінки капітальних активів (CAPM), яку у фінансах використовують для оцінки очікуваної дохідності акції та вартості власного капіталу. Цей калькулятор обчислює спрощену одноперіодну бету безпосередньо з відсоткової зміни ціни акції щодо відсоткової зміни ринку за той самий період.

Бета, що дорівнює рівно 1, означає, що акція рухається синхронно з ринком; бета вище 1 означає, що акція посилює ринкові рухи (вища волатильність, більший ризик і більший потенційний прибуток), а бета нижче 1 означає, що вона їх послаблює (акція більш захисна). Інвестори та керуючі портфелями використовують бету, щоб оцінити, наскільки акція підвищує загальну волатильність портфеля, і відповідно визначати розмір позицій — зверніть увагу, що бета, яку публікують професійно, зазвичай обчислюється регресією за багато періодів, а не за однією парою дохідностей.