Kelly-kriteerin laskuri

Tietoa tästä laskurista

Kelly-kriteeri laskee pelikassan osuuden, joka maksimoi pitkän aikavälin geometrisen kasvun: f* = p − q/b, jossa p on voittotodennäköisyytesi, q = 1−p ja b on nettodesimaalikerroin (voittokerroin miinus 1). Se johdetaan maksimoimalla varallisuuden odotettu logaritmi eikä suoraan odotusarvoa, minkä ansiosta se välttää tuhoutumisriskin, joka syntyy, kun panostetaan aina koko havaittu etu.

Ammattimaiset urheiluvedonlyöjät ja pokeripelaajat käyttävät murto-osa-Kellyä (usein 25–50% täydestä Kelly-panoksesta) mitoittaakseen panokset riittävän aggressiivisesti edun nopeaan kasvattamiseen ja samalla rajatakseen heilahtelut, joita täyden Kellyn pelikassa kärsisi todennäköisyysarvioiden virheistä. Sama kaava, muotoiltuna uudelleen odotetun tuoton ja varianssin avulla, on kvantitatiivisten kauppiaiden ja salkunhoitajien käyttämien positiokoon mitoitusmallien pohjalla, kun he päättävät, kuinka paljon pääomaa kohdistetaan yksittäiseen vetoon tai sijoitukseen, jolla on tunnettu etu.