सूचना अनुपात कैलकुलेटर

इस कैलकुलेटर के बारे में

सूचना अनुपात (IR) किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक के कौशल को मापता है: IR = (पोर्टफोलियो प्रतिफल − बेंचमार्क प्रतिफल) ÷ ट्रैकिंग त्रुटि, जिसमें ट्रैकिंग त्रुटि समय के साथ उस अतिरिक्त (सक्रिय) प्रतिफल का मानक विचलन है। यह एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देता है — सिर्फ यह नहीं कि क्या किसी प्रबंधक ने बेंचमार्क को हराया, बल्कि यह कि उसने इससे हटने के लिए लिए गए जोखिम के सापेक्ष कितनी निरंतरता से ऐसा किया।

संस्थागत निवेशक, फंड विश्लेषक, और सलाहकार सक्रिय प्रबंधकों की तुलना करने और मैंडेट का मूल्यांकन करने के लिए सूचना अनुपात का उपयोग करते हैं, क्योंकि उच्च IR किसी भाग्यशाली दांव के बजाय दोहराने योग्य कौशल का संकेत देता है। यह Sharpe अनुपात का सक्रिय-प्रबंधन वाला समकक्ष है: Sharpe अनुपात जोखिम-मुक्त दर से अधिक कुल प्रतिफल को कुल अस्थिरता से विभाजित करता है, जबकि सूचना अनुपात किसी चुने गए बेंचमार्क के सापेक्ष प्रदर्शन को अलग करता है। इसकी गणना करने के लिए पोर्टफोलियो प्रतिफल, बेंचमार्क प्रतिफल, और ट्रैकिंग त्रुटि दर्ज करें।