Räknare för autokorrelation

Om denna kalkylator

Autokorrelation mäter hur korrelerad en tidsserie är med en fördröjd kopia av sig själv, vid en vald förskjutning k — beräknad som kovariansen mellan serien och dess k steg förskjutna version, normaliserad med seriens egen varians. En hög autokorrelation vid förskjutning 1 betyder att på varandra följande värden tenderar att röra sig tillsammans (trendbeständighet), medan en stark autokorrelation vid en längre förskjutning kan avslöja säsongsmönster eller en återkommande cykel i data.

Den här kalkylatorn utgår från en numerisk serie och ett förskjutningsvärde och beräknar sedan urvalsautokorrelationen vid den förskjutningen. Dataanalytiker och ekonometriker som fastställer ARIMA-modellers ordning med Box–Jenkins-metoden, signalbehandlingsingenjörer som kontrollerar periodicitet och analytiker som söker efter dolda mönster i tidsserier använder den som ett grundläggande diagnostiskt steg innan de bygger någon prognosmodell, eftersom den visar det beroendemönster som modellen behöver fånga.