Calculadora de índice de Treynor

Sobre esta calculadora

Esta calculadora calcula o índice de Treynor: (Rp − Rf) / β, o retorno da carteira acima da taxa livre de risco dividido pelo seu beta — uma medida de risco sistemático (de mercado), em vez de volatilidade total, diferentemente do índice de Sharpe, que divide pelo desvio padrão.

Gestores de carteiras e analistas de investimento o utilizam para comparar a eficiência com que diferentes carteiras bem diversificadas convertem risco de mercado em retorno excedente, já que o beta pressupõe que o risco não sistemático já foi diversificado. Insira o retorno da carteira, a taxa livre de risco e o beta para obter o índice de Treynor.